Postati uspešen trgovec ni lahko, zato je za stabilen dohodek od špekulacij z valutami potrebno več kot eno leto izkušenj. Razvoj finančnih trgov je uvod v makroekonomijo, študij tehnične analize in delo na sebi. Vendar je najpomembnejše ustvariti strategijo trgovanja, ki ne bo delovala 100 %, če trgovec ne zna analizirati in uporabljati volatilnosti.
Kaj je volatilnost
Ko obvladate trgovanje, iščete odgovore na številna vprašanja, med katerimi je vedno eno osnovno: "Kaj je volatilnost?" Določa število točk, ki jih je cena prešla v določenem času. Na primer, čez dan se lahko tečaj EUR/USD dvigne ali zniža za 80-100 točk - to je velikost njegove nestanovitnosti. Ker ste na trgu, vas takšna gibanja ne bi smeli presenetiti: sprememba tega valutnega para za 140 točk je sprememba cene evra v primerjavi z dolarjem za samo 1%.
Razpon nihanja analiziranega finančnega instrumenta je volatilnost, katere opredelitev je pomembna za uspešno trgovanje. Če je ta kazalnik visok, bi moral trgovecrazumeti, da se verjetnost dobička povečuje v skladu s tveganjem. Obratna situacija je, ko je na grafikonu pavšal, volatilnost pa je le 5-15 točk. V takšnih razmerah je skalperjem udobno delati. Pri srednji in visoki volatilnosti je priročno risati trendne črte in narediti napovedi za gibanje cen finančnih instrumentov.
Kaj vpliva na volatilnost
Vatilnost cen se spreminja iz več razlogov:
- Dejavnost udeležencev na trgu. Do močnih nihanj cen pride, ko se kupci in prodajalci borijo za posel. Tako se oblikuje trend navzgor ali navzdol, odvisno od tega, kdo zmaga v tem boju.
- Izhod makroekonomske statistike. Gospodarski koledar vsebuje najpomembnejše gospodarske dogodke vseh razvitih držav: objavo podatkov o proizvodnji, trgu dela, spremembah obrestne mere. Razlika med realnimi in predvidenimi številkami povzroča burne reakcije trgovcev, kar upravičuje naraščajočo nestanovitnost.
- Trgovalna seja. Večina poslov je sklenjenih zjutraj, ko je Londonska borza odprta – v tem obdobju je opaziti največjo volatilnost večine finančnih instrumentov. Med ameriško trgovalno sejo so trgovci manj aktivni, če ni makroekonomskih novic. Med azijskimi in pacifiškimi sejami se nestanovitnost poveča na valutnih parih, v katerih so prisotni japonski jen, avstralski in novozelandski dolar.
- Splošno stanje gospodarstva. Vse državesodelujejo med seboj, kar vodi do njihovega vpliva drug na drugega. Na primer, ko vlagate v avstralski dolar, morate upoštevati, da je zelo dovzeten za negativne spremembe v kitajskem gospodarstvu, saj sta ti dve državi tesni partnerici. Suša lahko povzroči padec novozelandskega dolarja, saj gospodarstvo te države temelji na prodaji kmetijskih proizvodov. Tako je nestanovitnost valute določena s temeljnimi metodami, ki zajemajo vse: rezultate pogajanj med voditelji držav, zapisnike sestankov centralnih bank, krizo v kateri koli panogi, naravne nesreče in še več.
Karakteristike volatilnosti
Za izgradnjo uspešne strategije trgovanja je vredno podrobno razumeti koncept "nestanovitnosti". Kaj je, kakšne lastnosti ima. Prvič, zanj je značilna konstantnost - najpogosteje se volatilnost ne spreminja v daljšem obdobju, dokler se ne zgodi res pomemben gospodarski dogodek. Torej, če analiziramo koledar izhodnih statistik, lahko domnevamo, da nihanja cen para EUR/USD ne bodo spremenila svojega razpona do izdaje plačilne liste Nonfarm.
Drugič, volatilnost je ciklična - ostra nihanja se nadomestijo z manjšimi spremembami cen, nato pa spet pride do močnih skokov zaradi določenih temeljnih dejavnikov. Tretjič, volatilnost opcije ali valutnega para se pogosto nagiba k povprečju. Na primer, če je značilno, da par USD/JPY preseže 80točk, potem se bo vsakič vrnil na to vrednost, ko bo dosegel nove skrajnosti.
Vrednost volatilnosti
Z razumevanjem volatilnosti – kaj in kako jo uporabiti pri trgovanju, lahko trgovec poveča svoje možnosti za dobiček, saj bo bolj previden pri izbiri vstopne točke na trg. Volatilnost pomaga izračunati stopnjo tveganja načrtovane transakcije, saj je treba videti približne meje za trenutno gibanje cene. To daje jasno razumevanje, kje mora biti zaščitni nalog in kje bo pozicija zaprta z dobičkom.
Trgovec se mora zavedati, da najbolj nestanovitni finančni instrumenti ponujajo več priložnosti za zaslužek, vendar se tveganja pri takšnih transakcijah tudi znatno povečajo. Za začetnike je bolje, da izberejo "mirne" valutne pare, da se naučijo analizirati spremembe volatilnosti, filtrirati tržni hrup in lažne signale, po katerih lahko že naredijo svojo trgovinsko taktiko bolj agresivno.
Kako sami izračunati volatilnost
Izračun volatilnosti je zelo preprost, poglejmo primer. Trgovec znotraj dneva mora vedeti, za koliko pipov se lahko cena premakne v eni uri in dnevu. Za to mora analizirati zgodovino obnašanja zadevnega finančnega instrumenta. Za poenostavitev postopka odpre tedenski grafikon in izračuna razliko med najvišjo in nizko vrednostjo zadnje zaprte sveče. To vrednost mora deliti s 5, da določi število točk, ki jih je cena premagala v enem dnevu. Če želite ugotoviti urno nestanovitnost, se vrednost deli s 120 (524).
Če bo trgovec zabeležil to statistiko, bo kmalu lahko opazil nekaj pravilnosti v spremembah volatilnosti, določil standardni povprečni razpon gibanja cene za uporabljeni finančni instrument, kar mu bo močno olajšalo delo in pripomoglo k izboljšanju trgovanja. strategija.
Indikatorji volatilnosti
Indikatorji za določanje moči volatilnosti so standardni in so na voljo v trgovalnem terminalu. Najenostavnejša možnost so eksponentna drseča povprečja. Dlje kot je črta od sveč, močnejša je volatilnost tega valutnega para. Drseča povprečja tekmujejo z Bollingerjevimi pasovi. Ta indikator nestanovitnosti je sestavljen iz več vrstic, ki se zbližajo, ko je kazalnik nizek, in se razhajajo, ko se obseg nihanja cen poveča.
Tretja možnost za izračun volatilnosti je ATR, ki uporablja razliko v cenah (trenutne visoke in nizke) za izgradnjo svoje podobe. Večja kot je ta številka, večja je volatilnost. ATR grafikon ne ponazarja trenda, temveč povečanje ali zmanjšanje stopnje spremembe cene. Vsak od teh kazalnikov lahko prilagodite svojim potrebam, tako da so analizirani podatki najbolj točni.
Uporaba volatilnosti
Za dobiček na finančnih trgih je pomembno, da spremembe nestanovitnosti uporabite pametno. Njegovo povečanje ne povečuje le potencialadobiček, pa tudi tveganje. Za začetnike je najbolje, da izberejo valutne pare, katerih grafikoni ne ponazarjajo ostrih skokov, ki neizkušene trgovce očitno izločijo s trga. Za pravilno uporabo volatilnosti morate vedeti naslednje:
- Če je na grafikonu pavša in obseg nihanj cen ostane dolgo nespremenjen, potem lahko pričakujemo, da se bo volatilnost kmalu močno povečala. Previdno preglejte ekonomski koledar, da pravočasno oddate čakajoča naročila.
- Trgovalni sistem bi moral upoštevati spremembe v obnašanju finančnega instrumenta - "Stop loss" je treba postaviti izven območja hrupa in upoštevati morebitno povečanje volatilnosti - to bo odpravilo verjetnost, da boste preprosto "izbiti" s trga. Na primer, ko trgujete z EUR proti USD, skrbno izberite raven, na kateri bo postavljeno zaščitno naročilo - v območju 80 točk. Če je cena med londonsko ali ameriško sejo narasla ali padla za določeno število točk, potem na ta dan ni več vredno odpreti pozicije. Ne pozabite tudi, da mora biti potencialni dobiček vsaj 2-krat večji od izgube.
- Ko je volatilnost visoka, zmanjšajte obseg odprtih transakcij - ne tvegajte svojega kapitala nerazumno.
S prilagoditvijo vaše strategije trgovanja na podlagi informacij, ki jih prejmete, boste lahko izločili večino lažnih signalov in našli res dobre vstopne točke na trg. Postavite vprašanje: "Volatilnost - kaj je to?", vine bi smeli zadovoljiti zgolj z opredelitvijo izraza. Sposobnost analize in uporabe pri vašem trgovanju je ključ do povečanja dohodka od dela na finančnih trgih.
